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物流银行质押贷款:化解中小企业融资难问题
张娜
财会月刊 , 2008,
Abstract: 融资难问题一直制约着中小企业的发展,本文对物流银行质押贷款业务进行了介绍,认为物流银行质押贷款可以在很大程度上解决中小企业的融资难问题。【关键词】中小企业融资信息不对称物流银行质押贷款物流银行质押贷款业务是指企业以市场畅销、价格稳定、流通性强且符合质押品要求的商品质押作为授信条件,运用物流公司的物流信息管理系统,将银行的资金流与企业的物流有机结合,向公司客户提供集融资、结算等多项服务于一体的银行综合服务业务。物流银行质押贷款业务对于大多数缺少土地、房产等固定资产但却拥有较多流动资产,难以满足通常情况下融资担保条件的中小企业十分有利。通过这项金融服务,产供销企业只要有货物、有订单、有发展潜质,便有可能得到银行资金支持。
?物流企业与贷款企业在存货质押融资中的演化博弈分析
?张 ?, 朱金福, 栗 媛
天津大学学报(社会科学版) , 2012,
Abstract: ?为解析物流企业和贷款企业开展存货质押融资时策略选择的互动机制,文章以授信融资模式为例,借助演化博弈理论建立了贷款企业诚信和物流企业监管的演化博弈模型,研究了影响博弈双方策略选择的决定因素及演化稳定策略,通过数值方法验证了稳定性分析结论。结果表明,物流企业和贷款企业组成的动态演化系统存在两个演化稳定策略,概率初值、模型中监管成本及罚金等决策参数的改变均会影响系统的演化结果。
低碳港口物流质押贷款组合优化决策模型
匡海波,张一凡,张连如
系统工程理论与实践 , 2014,
Abstract: ?在港口低碳转型大趋势下,港口物流金融存货类质押贷款业务在实践中高速发展,如何在港口物流存货类质押贷款理论决策中融入低碳港口约束因素、从而间接推动港口转型升级显得十分迫切.本研究深入探讨低碳转型下的港口质押贷款理论,在提出质押贷款期权原理、低碳控制原理、质押风险控制原理和信用风险控制原理的基础上,借助看跌期权反映港口质押贷款组合收益,构建港口和客户碳排结构约束,界定单笔港口货类质押贷款的var质押率和港口货类质押贷款组合平均信用风险控制条件,建立了低碳转型下的港口物流质押贷款组合优化决策理论模型,解决了现有研究聚焦单笔港口货类质押贷款理论而忽视组合质押贷款同类风险的集聚以及低碳转型约束等弊端.
委托监管下存货质押融资的关键风险控制指标
李毅学,冯耕中,张媛媛
系统工程理论与实践 , 2011,
Abstract: 针对季节性存货质押融资业务,考虑委托监管模式特征及成本收益结构,建模分析了融资约束下风险中性的借款企业的订购决策,然后通过借款企业和银行的博弈,分析了下侧风险规避银行的关键风险控制指标-质押率的决策. 研究表明:采用"主体+债项"的风险评估策略更能把握存货质押融资业务的风险特征,同时考虑企业主体违约风险和质押存货的销售债项风险,下侧风险规避的银行必须针对不同企业的再订购决策反应设定相应的质押率才能使决策最优,银行对贷款下侧风险的限制在一定程度上也能使贷款风险满足银行的规定标准.
委托监管下存货质押融资的关键风险控制指标
系统工程理论与实践 , 2011,
Abstract: ?针对季节性存货质押融资业务,考虑委托监管模式特征及成本收益结构,建模分析了融资约束下风险中性的借款企业的订购决策,然后通过借款企业和银行的博弈,分析了下侧风险规避银行的关键风险控制指标-质押率的决策.研究表明:采用"主体+债项"的风险评估策略更能把握存货质押融资业务的风险特征,同时考虑企业主体违约风险和质押存货的销售债项风险,下侧风险规避的银行必须针对不同企业的再订购决策反应设定相应的质押率才能使决策最优,银行对贷款下侧风险的限制在一定程度上也能使贷款风险满足银行的规定标准.
质押贷款质押率决定的期权定价方法
张燃, 徐爽, 王凤敏
中国管理科学 , 2013,
Abstract: ?本文使用期权定价方法研究库存质押贷款质押率的确定问题。质押贷款超额收益现值可看作一个看跌期权的价值。在此框架内,首先分析固定利率零息贷款的质押率和贷款期限、超额收益率以及质物价值波动特征的相互关系。同样的分析被扩展到付息贷款和组合质物等情形,并针对固定利率零息贷款情形给出了数值算例。数值模拟结果给出了质押率的期限结构:贷款期限不同,质押率不同;质押率是贷款期限的凸性减函数。研究结果还表明:质押率是质物价值波动率的凹性减函数,质物价值波动越大,质押率越低,这可用来分析不同金属做质押物时质押率的变化;质押率是风险溢价的凹性增函数,风险溢价越大,银行的风险承受能力越强,质押率越高。
基于VaR的新三板企业股权质押率分析—以枫盛阳(430431)为例
Analysis of Loan-to-Value Raito for NEEQ Companies Based on VaR—A Case Study of Fengshengyang (430431)
 [PDF]

曾玉华, 金辉
Business and Globalization (BGlo) , 2016, DOI: 10.12677/BGlo.2016.44013
Abstract:
股权质押贷款是新三板企业主要的债务融资方式,质押率的大小直接反映了股权质押贷款中的风险暴露程度。以新三板挂牌企业枫盛阳(430431)为例,采用VaR方法计算其质押率并通过模拟贷款分析击穿频率,判断质押率上限(30%)设定的合理性;在此基础上,以三板做市(899002)代表整个市场,对比枫盛阳(430431)与三板做市(899002)的击穿频率,分析个体企业和市场总体的差异。研究发现,模拟贷款期限越短VaR值越小,使得质押率越高,击穿频率越高;反之亦然。确定股权质押率时不仅要考虑市场的情况,还需要对所属行业企业资质进行针对性分析考虑。
Stock loan is a main financial access of debt type for SMEs in the NEEQ market, and the loan-to- value ratio reflects the risk exposure of stock loan. Using Fengshengyang (430431) as the case of NEEQ companies for analysis, this paper calculates loan-to-value ratio based on VaR, and gets the breakdown frequency by simulating loans, which in turn tests the rationality of the maximum ratio of 30% of stock loan. Considering NEEQ component index (899002) as the representative of the whole NEEQ market, the breakdown frequency of Fengshengyang (430431) and NEEQ component index (899002) are compared to find the difference between a specific company and the whole market. The results show that the shorter the term of simulating loans, the smaller the VaR value is, which makes both the loan-to-value ratio and the breakdown frequency higher; and versa oth-erwise. To determine the loan-to-value ratio, not only the market situation, but also specific factors of industry and enterprise are needed to be considered.
商业银行非标准仓单质押贷款风险识别与控制
吴金旺
财会月刊 , 2011,
Abstract: 非标准仓单质押贷款可以有效解决广大中小企业的融资问题,拓宽商业银行盈利空间,并能有效控制信贷风险,是新型物流金融融资模式。但是由于非标准仓单质押业务涉及法律、信用管理方法、具体操作等一系列问题,风险比较复杂,对非标准仓单质押贷款业务的风险识别和控制是该模式能否在我国成功的关键因素。本文重点分析了我国商业银行开展非标准仓单质押融资业务中所面临的信用风险、操作风险和法律风险,并提出具体风险控制措施。【关键词】非标准仓单质押贷款风险控制一、引言  仓单是保管人应存货人要求,在确认入库货物后,向存货人签发的证明存货人财产权利的凭证。仓单质押贷款是仓单持有人以所持有的仓单作质押向银行获得资金的一种贷款方式,是新型物流金融创新产品。仓单质押担保项下银行可办理的授信业务主要包括:短期贷款、商业票据贴现、开立银行承兑汇票、进口信用证等短期授信业务。按照仓单出具方不同,仓单可分为标准仓单和非标准仓单。标准仓单是由商品交易所出具的,在指定交割仓库完成入库商品验收,确认合格后签发给货主的,可在交易所流通的实物提货凭证,是一份承载商品交易所信誉担保的物权凭证。标准仓单的标准化程度高,商品交易所对其制单、物品品质、单据流通、仓储管理、信用评级、资产定价、风险预警等全程严格监管,使得标准仓单具有较高的安全性和流动性。因此,银行乐于接受标准仓单的质押融资业务。
低碳港口存货质押贷款利率定价理论和模型
匡海波, 张一凡, 张连如
中国管理科学 , 2014,
Abstract: ?在港口低碳转型大趋势下,港口存货类质押贷款业务在实践中得到高速发展,如何在港口物流存货质押贷款理论决策中融入低碳港口约束因素、间接推动港口转型升级显得十分迫切。本研究深入探讨低碳转型下的港口质押贷款利率决策理论,提出了无风险套利原理、期权调整利差原理、低碳控制原理和质押风险控制原理。在此基础上,借助看跌期权反映客户违约风险调整价差、构建质押货物的碳排风险调整价差、采用VaR方法界定港口存货类质押率,建立了低碳港口流动性较强存货类物流质押贷款利率决策模型。重要参数敏感性分析表明:质押贷款利率与质押率呈现初始平稳、后上升、最后显著下滑,与回收率、质押物初始价格和质押物价格增长率三参数呈现初始显著下滑,最后平稳,与碳排治理成本率、融资成本率、经营成本率、无风险利率四参数呈现同方向类线性增长变化,与质押物价格波动率、质押物价值变动率两参数呈现反方向变化。最后,采用某港口实际数据,验证了模型可行性、可用性。
针对不同客户的村镇银行贷款利率制定
蔡旺
财会月刊 , 2012,
Abstract: 贷款价格是信贷资源配置的核心因素,它的确定会影响金融机构的获利能力和市场竞争力。确定贷款价格是银行日常工作的核心内容之一。本文通过分析村镇银行各类客户的具体情况,建议村镇银行对农户、个体工商户、小微企业的贷款利率制定分别采用成本加成定价法、基准利率定价法、Rosenberg模型。【关键词】贷款价格贷款利率村镇银行客户结构一、引言金融是经济工作的核心,农村金融的改革可以大力促进“三农”经济的发展。村镇银行、贷款公司、农村资金互助社作为农村金融的有益补充,是农村地区金融的新鲜血液,主要对当地“三农”、个体工商户、小微企业的发展提供金融服务,有力地促进了农业、农村经济的快速发展,有效地改善了农村金融市场目前存在的覆盖率低、供给不足、竞争不充分、金融服务缺位等“金融抑制”问题。银监会2012年2月20日公布的统计数据显示,截至2011年末,全国已组建新型农村金融机构786家,其中村镇银行726家,贷款公司10家,农村资金互助社50家。在已组建机构中,有473家设在中西部省份,占比60%。已开业机构各项贷款余额1316亿元,80%以上用于“三农”和小企业,其中农户贷款余额435.5亿元,小企业贷款余额631.5亿元,中西部贷款农户数占到全部贷款农户数的70%以上。新型农村金融机构特别是村镇银行,已成为解决农村金融困境的有效平台和有力工具。贷款是银行类金融机构主要的核心盈利性资产,贷款业务是其核心业务,是其主要利润的来源。而贷款价格是信贷资源配置的核心因素,贷款价格的确定会影响金融机构的获利能力和市场竞争力。通常,贷款价格包括贷款利率、贷款承诺费及服务费、提前偿付或逾期罚款等,贷款利率是贷款价格的主要组成部分。对于我国商业银行而言,贷款业务是其最重要的资产业务,贷款利息收入是商业银行最大、最稳定的收入来源,60%~70%的银行资产运用于贷款业务,而70%~80%的银行利润来源于贷款业务。因此,确定贷款价格在银行信贷管理中具有突出性的地位和作用。
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