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VaR model based on multifractal volatility measurement
多分形波动率测度的VaR计算模型


系统工程理论与实践 , 2009,
Abstract: 以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractalspectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明: 我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性,且与各类线性和非线性GARCH族模型相比, 在高风险水平上,基于多分形波动率测度的VaR模型具有更高的风险测度精度.
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究

中国管理科学 , 2012,
Abstract: ?经济物理学(econophysics)的大量研究表明,金融市场的波动具有复杂的多分形(multifractal)特征,因此准确地测度和预测市场波动,对金融风险管理工作的意义重大。在已有多分形波动率(multifractalvolatility)测度及其模型应用基础上,以上证综指10年的高频数据为对象,提出了基于多分形波动率的样本外动态风险价值(out-of-sampledynamicVaR)预测法。通过两种规范的后验分析(backtesting)结果表明,与8种主流的线性和非线性GARCH族模型相比,在高风险水平上,基于多分形波动率测度的VaR模型明显具有更高的样本外动态风险预测精度。
中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量
王鹏,
中国管理科学 , 2012,
Abstract: ?近年来,我国燃油期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以上海期货交易所燃油期货价格指数为例,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,运用条件覆盖检验、非条件覆盖检验等后验分析方法,实证对比了不同风险测度模型对VaR和ES两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明:在我国燃油期货市场的风险测度估计中考虑国际燃油价格波动因素有助于获得更为精准的风险测度精度;在综合考虑了模型对价格变化动力学的刻画效果以及对极端风险的测度精度等因素后,FIGARCHCST-SST模型是一个相对合理的风险测度模型选择。
纳米金属材料的界面力学行为研究*

金属学报 , 2014, DOI: DOI:10.3724/SP.J.1037.2013.00823
Abstract: 将常规多晶材料的粗晶粒尺寸缩小到纳米尺度时,这些纳米晶体材料会呈现出与其对应的粗晶材料迥异的物理现象.与材料力学行为最相关的是强度及塑形变形机理这两个方面.考虑到晶界的变形与破坏可能是纳米晶体材料低塑性的根源,克服纳米晶体材料中强度与韧性之间存在的“熊掌和鱼不可兼得”的问题,也通常称为晶界工程.在众多的晶界中,孪晶界面被发现可同时保持材料的强度和韧性.本文主要就纳米金属材料中界面的力学行为做一个简要综述,包含晶界的强化力学机理以及新型孪晶界面的力学行为与揭示内在尺度效应的模型研究.
Co和Cu等六种金属离子的HPLC同时测定法

华侨大学学报(自然科学版) , 1999, DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.1999.04.0358
Abstract: 研究Co,Cu,Cr,Ga,Fe和In等六种金属离子的螯合条件,以及高效液相色谱(HPLC)的同时测定方法.实验采用8-羟基喹啉作螯合剂,反相氰基柱作固定相,甲醇-水作流动相.考察螯合剂、有机改进剂和流动相等对实验测定结果的影响,探讨C18柱、氰基柱、C6H5柱的保留行为,并优化色谱分析条件.结果表明:在甲醇体积分数为0.44,8-羟基喹啉浓度为0.001mol?L-1,NaAc-HAc缓冲液浓度为0.05mol?L-1的最佳流动相体系中,工作曲线线性良好,回收率达到97%~10
综合治理丹8井提高气井生产能力

天然气工业 , 1998,
Abstract: ?四川石油管理局川南矿区丹凤气田的丹8井为单独裂缝系统,产层为p1m2a,气层中部井深2982m,地质储量2.8×108m3.该井于1982年1月14日投产,初期产量在10×104m3/d左右.
应用泡排、气举、高低压分输工艺使丹9井复活

天然气工业 , 1993,
Abstract: ?丹9井于1982年8月26日投产,1987年12月7日被水淹“死”;1990年6月13日应用泡沫排水采气工艺使丹9井第一次复活,又产气840.4万m3,产水1841m3,于1991年6月20日因气井枯竭,气流难以带出井底积液而再次被水淹“死”。
Heteroskedastic Volatility Models in Chinese Stock Market and Their SPA Test
中国股市波动的异方差模型及其SPA检验

WEI Yu,

系统工程理论与实践 , 2007,
Abstract: One high-frequency dataset of the most important stock index in Chinese stock market is used to calculate the volatility forecasts based on different heteroskedastic volatility models,such as GARCH models and stochastic volatility model.We compare the forecasting performance of different kinds of volatility models using SPA test.The empirical results show that,stochastic volatility model is the best models for volatility forecasts in Chinese stock market.However,under some kinds of loss functions,EGARCH model also performance quite well.
IPv6 and future mobile communications
IPv6和未来移动通信

王垒,
重庆邮电大学学报(自然科学版) , 2004,
Abstract: 随着移动通信技术和因特网数据业务的迅速发展,如何将两者有机地结合起来,为移动用户提供 随时随地的无线数据服务和计算能力,已成为通信行业感兴趣的问题。虽然i-moded等业务的成功,推动了 基于WAP/IPv4的无线应用的发展。但是,IPv6的增强功能才是未来移动网络的重要支持。因此,在无线/ 移动网络中研究和采用IPv6成为一项紧迫的工作。介绍了IPv6的增强功能,提出了需要解决的问题。
黄海潮流底边界层内湍动能耗散率与底应力的估计
刘志,
自然科学进展 , 2007,
Abstract: 利用高频流速仪ADV在青岛外海潮流底边界层内一个周日(25h)定点连续观测的三维流速资料,计算并分析了秋末冬初潮流占优的陆架浅海潮流底边界层内湍动能耗散率和底应力的特征及其潮内变化.结果表明:(1)秋末的黄海,在一个周日内湍动能耗散率与底应力的变化范围分别为1.8×10-8—3.4×10-5W.kg-1与6.6×10-4—7.5×10-1N.m-2,表明在底边界层内存在着很强的能量耗散,且湍动能耗散率与底应力在潮内的变化都非常显著;(2)在充分混合的潮流底边界层内,湍流主要由海底流速剪切生成,湍动能生成与耗散基本处于局地平衡状态;(3)对于半日潮流占优的海区,湍动能耗散率与底应力都具有明显的四分之一周日的变化规律;(4)观测期间,海底以上0.45m处的拖曳系数的平均值Cd(0.45)为0.0017(对应于海底以上1.0m处的拖曳系数的平均值Cd(1.0)为0.0015),但拖曳系数存在着显著的变化(变化范围为0.0005—0.0082);平均的海底粗糙度为2.8×10-5m.
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