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Kamp保费原理的非参数估计
Nonparametric Estimation of Kamp Premium Principle
 [PDF]

熊佳, 利民
Statistics and Applications (SA) , 2013, DOI: 10.12677/SA.2013.23010
Abstract:

本文结合广义加权保费对Kamp保费原理进行简单介绍,并通过建立贝叶斯理论模型,给出一组样本对参数假定一个先验分布,且利用贝叶斯公式计算后验均值。在此前提下对Kamp保费原理进行贝叶斯估计,线性贝叶斯估计以及对参数进行渐进分析后得到其信度估计。同时,对此估计证明其渐进性。最后,用数值模拟验证估计的收敛性。
Based on the generalized weighted premium, this paper gives a brief introduction on Kamp pre- mium principle. Through the establishment of Bayesian theory model, a set of samples is given to assume that parameters have a prior distribution. Then the Bayesian formula is used to calculate the posterior mean value. We make Bayesian estimation and linear Bayesian estimation on the Kamp premium principle, and get the credibility estimation of Kamp premium principle after analyzing the approximate of parameters under above conditions. At the same time, we prove the asymptotic of this estimation. Finally, the convergence of the provided estimates is tested by the numerical simulation.

指数分布利息力下年金的期望和方差
The Expectation and Variance of Annuity under Exponential Distributed Interest Force
 [PDF]

周东琼, 章溢, 利民
Statistics and Applications (SA) , 2013, DOI: 10.12677/SA.2013.24020
Abstract:
年金是指在一定期限内的系列现金流量。年金的现值与利率密切相关。在传统的精算理论中,在年金的计算中,常常假定利息率为已知的非随机变量,这主要是数学上处理的方便而假设的。然而,实际中的利息率与投资收益、汇率、金融市场等多种因素有关,假定利息率是随机变量更加合理。本文在利息力指数分布的模型子下,研究了各种固定年金和生存年金的期望和方差。
An annuity is a series of cash flow within a certain period of time. The present value of the annuity is closely related to interest rates. In the traditional actuarial theory, the interest rate is usually assumed to be fixed and known in advance in the calculation of the annuity. This assumption basically is mathematically treated easily and hypothetical. However, the actual interest rate is dependent on investment income, exchange rate, financial market and other factors. Therefore, it is more reasonable to assume that the interest rate is a random variable. In this paper, the interest force is assumed to be exponentially distributed, and correspondingly, the expectation and variance of the various fixed annuities and life annuities are hence derived.
雇主养老金计划的统一及定价模型
利民,韩天雄
华东师范大学学报(自然科学版) , 2005,
Abstract: 现代雇主养老金计划被广泛关注的有三种形式,即:缴费限定型(DC型)、给付限定型(DB型)、TMP型计划.这三种形式各有其优点,通过引入期权的概念,将三种雇主养老金计划的形式统一起来,并对此期权进行定价.对DB型养老金计划,给出一种缴费与给付匹配准则,在此准则下,求出DB计划的最优缴费率.
具有共同效应的多维信度模型
章溢,利民
华东师范大学学报(自然科学版) , 2010,
Abstract: 建立了具有随机共同效应的多维信度模型,得到了该模型中的非齐次与齐次信度估计,并讨论了这些估计的性质.类似于经典的信度理论,具有共同效应的多维信度仍然可以表示为个体数据、聚合数据与聚合保费的加权和,其权重被称为信度因子矩阵.最后,给出一个数值例子说明了多维信度估计的计算方法.
具有共同效应的信度回归模型
王筑娟,利民
应用概率统计 , 2011,
Abstract: 在经典的Hachemeister\,(1975)信度回归模型中,各个风险被假定为相互独立的.本文假设风险之间存在由共同效应导致的风险相依,建立了共同效应的信度回归模型,得到未来索赔的信度预测与风险参数的信度估计.结论表明,在共同效应模型,信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权和.
Analysis and Application of Multithread Technology under Linux
Linux下多线程技术分析及应用

金惠芳,利民,张基
计算机系统应用 , 2003,
Abstract: 本文介绍了进程.线程的基本概念及多线程的实现方式;分析了Linux中多线程的实现技术:最后,介绍了Linuxp threads库中的关键函数.并以经典的读者-写者问题的实现来阐述多线程编程的核心核技术。
指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计
章溢,周东琼,利民
应用概率统计 , 2015,
Abstract: VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.
平衡损失函数下的信度模型
利民~~林霞~~王静龙
应用概率统计 , 2009,
Abstract: 保险公司对保费进行定价时,一般是有一个目标保费.本文结合信度定价原理,考虑保费的目标估计,得到平衡损失函数下的信度估计.并对其未知参数进行估计,得到相应的经验Bayes信度估计.
误差等相关的信度模型(英)
利民,王伟,俞雪梨
华东师范大学学报(自然科学版) , 2009,
Abstract: 首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Bühlmann-Straub信度情形.但是结果表明,在Bühlmann-Straub模型下信度估计仅拥有广义的“信度”形式.
Esscher保费原理下信度估计的比较
王伟,利民,章溢
华东师范大学学报(自然科学版) , 2010,
Abstract: 在Esscher保费原理下建立了信度模型,得到在Esscher保费原理下风险保费的Bayes保费,Bayes估计、信度保费与信度估计.比较了这几个估计的异同,并证明了这些估计的相合性.最后,用模拟的方法验证了相应的结论.
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