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Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en Colombia Quantifica o do risco operacional em entidades financeiras na Col mbia Quantifying operating risk in financial institutions in Colombia  [cached]
Andrés Mora Valencia
Cuadernos de Administración , 2010,
Abstract: El propósito del artículo es responder si es posible implementar modelos de medición avanzada para cuantificar riesgo operativo en instituciones financieras en Colombia. Así, se comparan dos modelos desde el enfoque de distribución de pérdidas agregadas, por medio de simulaciones de Montecarlo. Este enfoque se basa en la teoría de riesgos de seguros para obtener la distribución de pérdidas y estimar el valor en riesgo al 99,9% en un período de un a o. El primer modelo, propuesto por B cker y Klüppelberg, se obtiene con una fórmula cerrada cuando las pérdidas se ajustan a una distribución subexponencial. El otro modelo está basado en la teoría del valor extremo. Al aplicarlo a las pérdidas por riesgo operativo del 2008 de las entidades financieras colombianas, se encuentra que la máxima pérdida esperada en el 99,9% de los mejores casos es de 3,2 mil millones de pesos, considerado "razonable" según los activos. O propósito do artigo é responder se é possível implementar modelos de medi o avan ada para quantificar risco operacional em institui es financeiras na Col mbia. Dessa forma, comparam-se dois modelos desde o enfoque de distribui o de perdas agregadas, através de simula es de Monte Carlo. Este enfoque se baseia na teoria de riscos de seguros para obter a distribui o de prejuízo e estimar o valor em risco em 99,9% em um período de um ano. O primeiro modelo, proposto por B cker e Klüppelberg, é obtido usando uma fórmula fechada quando as perdas se ajustam a uma distribui o sub-exponencial. O outro modelo está baseado na teoria do valor extremo. Ao aplicá-lo às perdas por risco operacional de 2008 das entidades financeiras colombianas, encontra-se que o prejuízo máximo esperado para 99,9% dos melhores casos é de 3,2 bilh es de pesos, considerado "razoável" de acordo com os ativos. This article aims to determine if advanced measuring models can be implemented to quantify operating risk in financial institutions in Colombia. Thus, two models are compared from the aggregate loss distribution approach, using Montecarlo simulations. That approach is based on the insurance risk theory to obtain loss distribution and estimate the value at risk at 99.9% for a one-year period. The first model, proposed by B cker and Küppelberg, is obtained by using a closed formula when losses adjust to a subexponential distribution. The second model is based on the extreme value theory. Upon applying it to the Colombian financial institutions' losses due to operating risk in 2008, the author found that the maximum expected loss in 99.9% of the best cases is COP 3,200,000
Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
Luis Ceferino Franco Arbeláez,Ermilson Velasquez Ceballos
Ecos de Economía , 2010,
Abstract: El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el a o 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de B cker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempe o relativo. ABSTRACT This article is one of the outcomes of a research project financed by Universidad EAFIT in the year 2009. In the operational risk context, a formal development of Montecarlo simulation methods, Panjer recursion algorithm, as well as B cker and Klüppelberg analytical approximation is done, which are three of the most used techniques in order to quantify this risk in financial institutions worldwide. Subsequently an application for a practical case is developed by applying the three methods, and conclusions about its relative performance are obtained.
Cambios necesarios en las entidades financieras del siglo XXI  [cached]
Juan Pi Llorens
Universia Business Review , 2004,
Abstract: La banca espa ola ha hecho un importante esfuerzo en los últimos a os para adaptarse a un entorno que exige a las instituciones financieras ser más flexibles, eficientes y centradas en satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. En este entorno, el tradicional modelo de negocio de las entidades debe variar hacia una estructura basada en componentes, que permita sacar el máximo rendimiento de sus estrategias comerciales y encontrar nuevas fuentes de eficiencia.
Aplicación del análisis discriminante y regresión logística en el estudio de la morosidad en las entidades financieras : comparación de resultados
Mures Quintana, Ma Jesús,García Gallego, Ana,Vallejo Pascual, Eva
Pecunia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales , 2005,
Abstract: En este trabajo se presentan los resultados de un estudio empírico realizado en Castilla y León, mediante la aplicación de dos técnicas estadísticas a una muestra de clientes de entidades financieras implantadas en dicha Comunidad, con el fin de valorar el riesgo de crédito. A su vez, se determina el método que permite discriminar mejor entre clientes morosos y no morosos, lo que se realiza a partir de una serie de factores que incluyen en el comportamiento de pago de los clientes.In this paper we present the results of an empirical study of the region of Catilla & León (Spain), through the application of two statistical tecniques to a sample of costumers of financial institutions settled in the said region, in order to evaluate the credit risk. On the order hand, we determine the method that better discriminates between default and non-default costumers, what is obtained through a series of factors that influence on their payment
Extreme Learning Machine to Analyze the Level of Default in Spanish Deposit Institutions || Análisis de la morosidad de las entidades financieras espa olas mediante Extreme Learning Machine  [PDF]
Montero-Romero, Teresa,López-Martín, María del Carmen,Becerra-Alonso, David,Martínez-Estudillo, Francisco José
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa , 2012,
Abstract: The level of default in financial institutions is a key piece of information in the activity of these organizations and reveals their level of risk. This in turn explains the growing attention given to variables of this kind, during the crisis of these last years. This paper presents a method to estimate the default rate using the non-linear model defined by standard Multilayer Perceptron (MLP) neural networks trained with a novel methodology called Extreme Learning Machine (ELM). The experimental results are promising, and show a good performance when comparing the MLP model trained with the Leverberg-Marquard algorithm. || La morosidad en las entidades financieras es un dato muy importante de la actividad de estas instituciones pues permite conocer el nivel de riesgo asumido por éstas. Esto a su vez explica la creciente atención otorgada a esta variable, especialmente en los últimos a os de crisis. Este artículo presenta un método para estimar el nivel de la tasa de morosidad por medio de un modelo no lineal definido por la red neuronal Multilayer Perceptron (MLP) entrenada con una nueva metodología llamada Extreme Learning Machine (ELM). Los resultados experimentales son prometedores, mostrando un buen resultado si se compara con el modelo MLP entrenado con el algoritmo de Leverberg-Marquard.
ANáLISIS DEL VALOR DE MARCA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: EL EFECTO HALO Y EL MODELO DE ELECCIóN DISCRETA  [PDF]
García de los Salmones Sánchez, M.M.,Pérez Ruíz, A.,Rodríguez del Bosque Rodríguez, I.
Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la Empresa , 2009,
Abstract: El presente trabajo trata de cuantificar el valor de marca y el posicionamiento de las entidades financieras en dos mercados diferentes: consumidores finales y microempresas. Así mismo, se busca identificar las dimensiones de imagen de mayor peso a la hora de elegir a una entidad como la de mejor valoración global. A través del modelo de elección discreta y del análisis del efecto halo ,se comprueba la importancia del trato personal al cliente como la variable de mayor peso en la elección de marca. Además, se observa la mayor intensidad del efecto halo para las cajas de ahorros en el caso de los consumidores particulares. Sin embargo, en el segmento de microempresas, el valor de marca es superior para los bancos.
Una aproximación a la relación entre información sobre la responsabilidad social orientada al cliente y la reputación corporativa de las entidades financieras espa olas  [cached]
Araceli de los Ríos Berjillos,Mercedes Ruiz Lozano,Pilar Tirado Valencia,Mariano Carbonero Ruz
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa , 2012,
Abstract: En el presente trabajo se muestra un modelo de regresión explicativo que permite contrastar la existencia de una relación directa entre la información sobre la responsabilidad social en su orientación hacia el cliente que proporcionan las principales entidades financieras espa nolas y su reputación corporativa. La variable dependiente del modelo es una variable ordinal definida a partir de la posición en el ranking MERCO de las entidades objeto de estudio; la metodología aplicada es el modelo de regresión ordinal. El modelo obtenido constituye una primera aproximación a la importancia que la información sobre responsabilidad social tiene en la gestión de la reputación corporativa que, poco a poco, se irá equiparando en las empresas con la gestión del conocimiento o del valor a nadido. Los resultados obtenidos muestran una relación directa entre la categoría de reputación corporativa y la información que las entidades comunican en relación a la innovación y la gestión de riesgos.
SECCIóN TEMáTICA - 9. APLICACIóN DE LA METODOLOGíA DEL ANáLISIS DE CONTENIDO A LA REVELACIóN DE INFORMACIóN SOBRE CLIENTES Y EMPLEADOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPA OLAS A TRAVéS DE LAS MEMORIAS RSC (2007 – 2010) // APPLICATION OF CONTENT ANALYSIS APPROACH TO DISCLOSURE OF INFORMATION ON CLIENTS AND EMPLOYEES IN SPANISH FINANCIAL INSTITUTIONS THROUGH THE CSR REPORTS (2007 - 2010)  [cached]
Pablo Rodríguez Gutiérrez,Fernando José Fuentes García,Sandra Sánchez Ca?izares
Prisma Social , 2012,
Abstract: El objetivo del presente trabajo es el de estudiar cómo las Entidades Financieras (EE.FF.) responden a las cada vez más crecientes necesidades informativas generadas por los denominados “Stakeholders”. En concreto se analizan y comparan las prácticas de divulgación de información sobre clientes, así como sobre recursos humanos (RR.HH.) por parte de las EE.FF. espa olas, a través de la publicación de memorias de responsabilidad social. La elección de estas memorias presentadas de manera independiente de las memorias anuales se basa en la facilidad para la comparación que ofrece el modelo Global Reporting Initiative (GRI), y por otro, la consideración de una mayor idoneidad el uso de un documento especializado en temas socio-ambientales. Para el estudio de la información divulgada se va a emplear el método del análisis del contenido y la herramienta índice de divulgación, siendo ambos útiles para medir y comparar cómo las distintas entidades financieras informan sobre estos grupos de interés.
Redes bayesianas y riesgo operacional
FéLIX DOLDáN TIé
Revista Galega de Economía , 2007,
Abstract: Descripción elemental del mecanismo de cálculo de una red bayesiana, destacando la importancia de esta herramienta en la estimación del riesgo operacional en banca, dentro del marco de las nuevas normas emanadas de los Acuerdos de Basilea para la gestión de riesgos. El trabajo incluye dos recopilaciones de "software" sobre redes bayesianas, tanto gratuito como comercial, con sus principales características, obtenidas de internet, como una ayuda para iniciar un trabajo en profundidad sobre el tema.
LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ECONOMíA SOCIAL ANTE LA CRISIS FINANCIERA: UN ANáLISIS DE LAS CAJAS RURALES / THE SOCIAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN A FRAME OF CRISIS: AN ANALYISIS OF SPANISH RURAL CO-OPERATIVE BANKS
Ricardo PALOMO ZURDO,Joan Ramón SANCHIS PALACIO,Francisco SOLER TORMO
Revista de Estudios Cooperativos , 2010,
Abstract: Las cajas rurales, en su condición de entidades de crédito, al igual que los bancos y las cajas de ahorros, están experimentando las consecuencias derivadas de la actual crisis financiera internacional. Sin embargo, lejos de suponer un lastre para estas entidades, la actual situación ha de ser aprovechada como una oportunidad, lo que significa redefinir su modelo de negocio apostando por una mayor eficiencia. El objetivo del presente trabajo es analizar cuáles son los efectos que la crisis financiera está provocando en las cajas rurales espa olas, partiendo de las características propias de las cajas rurales y teniendo en cuenta los trabajos más recientes publicados sobre la crisis financiera actual. El entorno de crisis financiera global requiere una caracterización comparativa del sector con la banca y las cajas de ahorros mediante el análisis de las tasas de morosidad, de cobertura de insolvencias y los ratings otorgados. / The small farm loan banks, as their credit organizations, like the banks and the savings banks, are undergoing the derived consequences of the present international financial crisis. Nevertheless, far from supposing a ballast for these organizations, the present situation has to be taken advantage of like an opportunity, which means to redefine its model of business betting by a greater efficiency. The objective of the present work is to analyze which are the effects that the financial crisis is causing in the Spanish small farm loan banks, starting off of the own characteristics of the small farm loan banks and considering the published most recent works on the present financial crisis. The surroundings of global financial crisis require a comparative characterization of the sector with the bank and the savings banks by means of the analysis of the rates of dilatoriness, cover of insolvencies and the granted ratings.
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