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SARIMA模型的建模及其信贷预测分析

DOI: 10.3969/j.issn.1000-5013.2006.03.029, PP. 329-332

Keywords: SARIMA模型,随机时间序列,银行信贷总量,预测

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对自回归单整移动平均季节模型(SARIMA模型)的原理,以及建模思想进行诠释.指出在经济数据中普通存在的季节性问题,并在ARIMA模型基础上提出SARIMA模型.通过对中国人民银行的月度信贷总量资料的建模及预测分析,得到良好的效果.SARIMA(1,1,0)(1,1,1)12模型这一短期预测模型及其短期预测的结果,可为中国人民银行进行信贷政策的制订提供依据.

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