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一类GARCH-M模型的遍历性研究

, PP. 247-253

Keywords: 遍历性,GARCH-M模型,李亚普诺夫指数.

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针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和GARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.

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