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指数-伽马模型下在险价值度量的贝叶斯估计

, PP. 46-56

Keywords: 在险价值度量,贝叶斯估计,损失函数,强相合性,渐近正态性.

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VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用.本文建立了贝叶斯模型,在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计.证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.

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