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基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究

, PP. 357-366

Keywords: 马氏骨架过程,特征函数,快速傅立叶变换,定价.

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本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.

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