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Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tama o del mercado de futuros del peso mexicano

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El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/ 2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápido crecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzo encaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo de cambio deberá considerar este hecho.

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